Aufgrund der Anfang des 19. Jahrhunderts noch relativ geringen Zahl der jüdischen Einwohner ist anzunehmen, dass erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Betsaal eingerichtet wurde. Dieser befand sich bis 1904 in einem im Besitz der jüdischen Gemeinde befindlichen Haus in der Rathausstraße. Um 1900 hatte die Zahl der jüdischen Einwohner so zugenommen, dass ein Neubau nötig war. Die Finanzierung wurde unter anderem durch Aufnahme von Darlehen möglich. Die Synagoge in der Bamberger Straße wurde 1903/04 erstellt und am 29. Juli 1904 mit einem großen Fest der Gemeinde und der ganzen Stadt eingeweiht. Bezirksrabbiner Kohn aus Burgpreppach nahm die Einweihung vor.

In einem Bericht der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1.
September 1904 wird über die Einweihung in Königshofen im Grabfeld folgendes berichtet: Der königliche Herr Bezirksamtmann, begleitet von zwei Gemeindeältesten, sowie die Vertreter der königlichen Behörden hatten sich vollzählig eingefunden und begleiteten den Festzug, ebenso die hochwürdige Geistlichkeit, die Stadtverwaltung mit Herren Bürgermeister und Beigeordnete. Daran schlossen sich der Baumeister Valentin Trott und die beim Bau beschäftigt gewesenen Meister an.

Vor dem Portal richtete Bezirksamtmann Thomas an die Festversammlung eine herzliche Ansprache, die weit über den Rahmen einer offiziellen Rede hinausging und die bewies, wie sehr man seitens der königlichen Behörden die Bestrebungen der Israeliten Königshofens zu würdigen wusste. Er pries den Opfersinn der Kultusgemeinde, die trotz der geringen ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein Gotteshaus errichtete, das in gleicher Weise der Gemeinde und der Stadt zur Zierde gereiche, betonte mit Recht das schöne Einvernehmen zwischen den Konfessionen unserer Stadt und schloss mit einem begeistert aufgenommen Hoch auf unserem vielgeliebten Prinzregenten, dem Hort des Friedens und der Humanität.

Distrikts-Rabbiner Kohn hielt eine einstündige Weiherede. Der Redner verbreitete sich über die Bedeutung des Gotteshauses und über die Wirkung, die davon ausgehen soll. Er wies darauf hin, dass die Gesetzestafeln, die innen angebracht seien und weithin sichtbar auch am Giebel der Synagoge ragen, dazu mahnen sollen, das Leben im Gotteshaus mit dem Leben außerhalb in Einklang zu bringen, führte aus, dass im Gotteshause die Nächstenliebe gelehrt und die Vaterlandsliebe gepflegt wird und schloss mit den Worten, dass nicht Prunk und Reden ein Gotteshaus weihen können, sondern nur wahre Gottesfurcht und Tugend. Die der Form und dem Inhalte nach meisterhafte Rede ergriff sichtlich alle Herzen und übte einen nachhaltigen Eindruck aus.